Cold Zeo là trò chơi kết hợp được nhiều thể loại, tương tự như loạt game Commandos hay Jagged Alliance (mang tính chiến thuật du kích, tính toán khéo léo, đầu óc tổ chức nhanh nhạy), nhưng khác ở chỗ khi thực hiện nhiệm vụ, người chơi phải làm một mình mà không có sự hỗ trợ của đồng đội. Việc di chuyển trên bản đồ, hay bắn nhau rất đơn giản, chỉ cần nhấp chuột đến nơi người chơi muốn hay cú nháy chuột phải vào kẻ thù là xong...nổi bật nhất là thể loại hành động và chiến thuật thời gian thực. Chỉ cần một chuyển động sai lầm cũng khiến người chơi gặp nhiều khó khăn. Bảng điều khiển cuối màn hình cung cấp đầy đủ thông tin nhân vật, bản đồ, nhiệm vụ và đích đến. Kỹ năng cá nhân của John có rất nhiều mục nên quyết định lựa chọn kỹ năng cần nâng cấp là việc không hề dễ. Tốt nhất người chơi nên nâng cấp đồng đều để dễ bề cho việc tác chiến sau này.[3]

Có hàng trăm loại vũ khí ngoài đời được đưa vào trò chơi: từ loại thô sơ như gậy, đá cho đến súng hạng nặng như súng máy, súng ngắn, súng bắn tỉa… Một số vũ khí còn có thêm phụ kiện như ống giảm thanh, ống ngắm, băng đạn… Vũ khí đa dạng và cho phép tước của kẻ địch tạo sự thích thú và nâng cao kiến thức vũ khí cho người chơi. Người chơi có thể quan sát xung quanh những chỗ ẩn nấu để lên kế hoạch cuộc tấn công của bạn. người chơi có thể chọn 4 phương thức di chuyển: di chuyển lén lút, đi bộ thận trọng, đi bộ bình thường và chạy. Vì trò chơi mang nhiều yếu tố rón rén, lén lút (quân địch sẽ nghi ngờ nếu có tiếng động hoặc tiếng súng), nên giao diện có sự tính toán để xác định tiếng động người chơi gây ra và giúp cho khả năng quan sát của người chơi. Chạy ở những bề mặt cứng và bắn súng sẽ để lại nhiều tiếng động gây sự chú ý cho kẻ thù, trong khi đó khi di chuyển lén lút trên bề mặt mềm như cỏ sẽ gây ra ít tiếng động ầm ĩ hơn.[4]

Cold Zero cũng có một chế độ chơi nhập vai để thưởng cho người chơi khi hoàn thành tốt công việc trong suốt nhiệm vụ, và loại trừ kẻ địch... Khi tăng kinh nghiệm, người chơi sẽ nhận được "điểm kỹ năng", dùng để nâng cấp những khả năng khác nhau như sức khoẻ, hay cho phép người chơi nhiều phát minh về kỹ thuật, giúp người chơi có thể sử dụng những phụ kiện đặc biệt cho vũ khí và đặc biệt là trau dồi kỹ năng "bẻ khóa"... Người chơi cũng có thể dùng "điểm kĩ năng" để tăng khả năng sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí khác nhau như: súng ngắn, súng máy, súng trường hay shotgun...[5]

Game có tất cả 16 nhiệm vụ ở nhiều địa phương khác nhau. Khó khăn nhất là màn mà người chơi phải một mình đối đầu với cả một doanh trại quân đội chính quy trang bị vũ khí hạng nặng ở Trung Đông và khi phải truy tìm đối thủ trong rừng già châu Mỹ La Tinh. Độ thông minh của máy tùy thuộc vào cấp độ khó mà người chơi lựa chọn nhưng nói chung, nhân vật được thiết kế rất tỉ mỉ và hợp lý. Nếu người chơi đi rón rén và ở ngoài tầm nhìn của đối phương thì không bị phát hiện. Nếu người chơi bắn súng mà không dùng ống hãm thanh, quân lính ở ở gần đấy sẽ chạy dồn đến khiến người chơi trở tay không kịp. Khi đối thủ tụ tập thành đám đông, người chơi có thể ném đá nhử từng tên ra xa để giết và giấu xác vào nơi kín đáo.[6]